Market efficiency analysis using AI models based on Investors’ Mood
La hipótesis del mercado eficiente asume que los precios de las acciones en los mercados financieros incorporan toda la información histórica en cualquiera de sus formas (débil, semifuerte y fuerte). El objetivo de este estudio es validar esta hipótesis. Este estudio utiliza modelos de inteligencia artificial diseñados para predecir las tendencias del IBEX con base en el estado de ánimo de los inversores, extrayendo información del big data y utilizando algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Los resultados del estudio muestran que la tasa de éxito de un sistema que se prepara para solo 6 meses es mayor que la de un sistema que utiliza toda la información histórica disponible. Las estrategias de inversión también pueden basarse en... Ver más
2389-8186
2389-8194
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2020-12-01
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http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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