Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
En este trabajo se presenta un enfoque de selección de portafolios óptimos socialmente responsables, a través de la incorporación de los criterios ASG –ambiente (A), social (S) y de buen gobierno (G)– al modelo media-varianza (MV) de Markowitz. Para ello, se revisan algunas formulaciones del problema de optimización MV, así como su ajuste, para incorporar estos indicadores en la construcción y optimización del portafolio. Este nuevo enfoque, conocido como modelo MV-ASG, permite la construcción de un conjunto completo de portafolios óptimos factibles a partir de las tres relaciones: retorno, riesgo e indicador ASG, que dan como resultado una superficie eficiente (SE) en un plano tridimensional. Los resultados muestran que la consecución d... Ver más
1794-1113
2346-2140
2022-12-14
55
79
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info:eu-repo/semantics/openAccess
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Carlos Andrés Zapata Q. - 2022
