Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
El modelo binomial presenta un conjunto de propiedades que lo convierten en el enfoque adecuado para resolver el problema de valoración en el campo de las opciones reales, mediante una aplicación fácil y práctica. Cabe resaltar que esto solo es posible en el contexto donde se presenta una única fuente subyacente de incertidumbre. Sin embargo, su adopción puede ser limitada para aquellas inversiones que cuentan con múltiples incertidumbres, dado que su interacción debería incorporarse al proceso de valoración. Como respuesta, la teoría ha propuesto enfoques de valoración que permiten representar las diferentes fuentes de incertidumbre mediante una estimación consolidada de la volatilidad, tal es el caso del enfoque Marketed Asset Disclaimer... Ver más
1794-1113
2346-2140
2019-10-18
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121
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Carlos Zapata - 2019
