Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios
El artículo evalúa el impacto de la COVID-19 en la transmisión de volatilidad del mercado bursátil en la India utilizando índices de acciones (NSE, Bolsa Nacional de Valores de India) y de bonos (Foreign Exchange). El artículo utilizó el modelo TGARCH (1,1) para evaluar la volatilidad de los índices bursátiles y sectoriales de la NSE. Además, el estudio tenía como objetivo comparar los rendimientos de los precios de las acciones en los escenarios anteriores y posteriores al COVID-19 con los índices globales, como el NASDAQ, el Nikkei 225 y el FTSE100. Posteriormente, utilizó los índices bursátiles y de bonos para explorar la influencia de la transmisión de volatilidad por medio del modelo vectorial autorregresivo-Baba, Engle, Kraft y Kroner... Ver más
2248-6046
2011-7663
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2022-06-29
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info:eu-repo/semantics/openAccess
Runumi Das, Arabinda Debnath - 2022
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