Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
El presente documento da cuenta de las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de inversión a partir del principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se llevó a cabo aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, que permite descomponer una serie de tiempo en diferentes escalas de tiempo. Los datos consisten en precios semanales de emisoras Multilatinas mexicanas y brasileras consideradas como las de mayor potencial de crecimiento según ranking 2011 de Americaeconomía. Los resultados demuestran que la estructura de correlación entre las rentabilidades de los índices bursátiles y las rentabilidades de emisoras es cambiante en diferentes escalas de tiempo –lo cual refle... Ver más
0123-3734
2346-2175
2014-06-15
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http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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