Descripción: “...Esto también implicaría que quienes escriben y envían artículos técnicos sean competentes para evaluar y criticar con justicia el trabajo de otros en sus áreas de estudio. ...”

Descripción: “...En el análisis del riskMetrics se debe suponer que la volatilidad de la serie se interpreta por los modelos integrados IGARCH (1,1). Para el cálculo del VaR con los modelos econométricos gArch se aplica la metodología ARIMA para pronosticar los rendimientos de la serie, que generalmente tienen una varianza no constante en el tiempo, es decir, presentan la existencia de heteroscedasticidad y deben utilizarse los modelos autorregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH), tales como PGARCH, TGARCH, EGACH, u otros modelos como IGARCH, GARCH-M para hallar la varianza condicional.Abstract: The increased volatility in financial markets over recent decades has led researchers, experts, and regulators to design and develop more sophisticated risk management tools. ...”

Descripción: “...Para ello, se utilizó el modelo EFQM, que consta de 9 criterios, 7 evaluados con los directivos, otro entre sus trabajadores (Resultados en Personas) y Resultados en Clientes en una muestra de ellos, en cada una de las 10 pymes seleccionadas. ...”