Mostrando 141 - 160 Resultados de 239 Para buscar 'ODEON', tiempo de consulta: 0.07s Limitar resultados
  • 141
    Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
    Autores Acosta Osorio, Iván Leonardo
    Publicado 2018-11-07
    Guardado en:
  • 142
    The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments
    Autores Alonso Díaz, Santiago, Forero, Carlos Esteban
    Publicado 2012-07-01
    Guardado en:
  • 143
    Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2018-11-07
    Guardado en:
  • 144
    Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2023-11-30
    Guardado en:
  • 145
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
    Guardado en:
  • 146
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
    Guardado en:
  • 147
    Patrones de comportamiento de clientes con tarjetas de crédito de consumo con deterioro de calificación por riesgo utilizando K-means
    Autores Barragán Garnica, Diego
    Publicado 2023-07-04
    Guardado en:
  • 148
    Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2023-11-30
    Guardado en:
  • 149
    Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
    Autores Buriticá-Mejía, Julián Andrés
    Publicado 2020-11-04
    Guardado en:
  • 150
    Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
    Autores Huertas Beltrán, Javier Ernesto
    Publicado 2018-11-07
    Guardado en:
  • 151
    Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis approach
    Autores Murcia, Andrés, León, Carlos
    Publicado 2012-07-01
    Guardado en:
  • 152
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Guardado en:
  • 153
    Criptomonedas a la luz de la regulación actual en Colombia. Un análisis comparativo regional
    Autores Ramírez, Germán, Sandoval, Javier
    Publicado 2023-07-04
    Guardado en:
  • 154
    Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
    Autores Rojas-Silva, Kimberly
    Publicado 2019-05-13
    Guardado en:
  • 155
    Cuando la gobernanza de los algoritmos falla: el caso The DAO
    Autores Sandoval Archila, Javier
    Publicado 2023-11-30
    Guardado en:
  • 156
    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
    Guardado en:
  • 157
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
    Guardado en:
  • 158
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
    Guardado en:
  • 159
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
    Guardado en:
  • 160
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Guardado en:
    • Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar esta búsqueda por correo electrónico — Guardar búsqueda