Mostrando 1 - 20 Resultados de 27 Para buscar 'Investing in science :', tiempo de consulta: 0.07s Limitar resultados
  • 1
    Review of the Sustainability and Climate Change Initiatives Within the Line of Investment Portfolios
    Autores Reyes, Oscar Eduardo
    Publicado 2024-03-21
    Guardado en:
  • 2
    Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
    Autores Zapata Q., Carlos Andrés
    Publicado 2022-12-14
    Palabra clave: “...socially responsible investment...”
    Guardado en:
  • 3
    Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2024-03-21
    Palabra clave: “...investment-consumption...”
    Guardado en:
  • 4
    Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2023-11-30
    Guardado en:
  • 5
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
    Guardado en:
  • 6
    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
    Guardado en:
  • 7
    Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2022-06-07
    Guardado en:
  • 8
    Análisis de influencia de la red de colaboración de opciones reales
    Guardado en:
  • 9
    The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments
    Autores Alonso Díaz, Santiago, Forero, Carlos Esteban
    Publicado 2012-07-01
    Guardado en:
  • 10
    From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2016-10-06
    Guardado en:
  • 11
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
    Guardado en:
  • 12
    Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
    Autores Franco, Yuly Andrea
    Publicado 2021-06-08
    Guardado en:
  • 13
    Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2017-11-09
    Guardado en:
  • 14
    Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
    Autores Moreno Arias, Juan Marcos
    Publicado 2022-06-07
    Guardado en:
  • 15
    Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2022-12-14
    Guardado en:
  • 16
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
    Guardado en:
  • 17
    Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
    Autores Aragón Urrego, Daniel
    Publicado 2024-03-21
    Guardado en:
  • 18
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
    Guardado en:
  • 19
    Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
    Autores Milanesi, Gastón
    Publicado 2019-10-18
    Guardado en:
  • 20
    Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
    Autores Acosta Osorio, Iván Leonardo
    Publicado 2018-11-07
    Guardado en:
    • Herramientas de búsqueda: RSS — Enviar esta búsqueda por correo electrónico — Guardar búsqueda