Descripción: “...En este proyecto el VaR fue aplicado a la serie de rendimientos de las acciones de mayor bursatilidad del mercado colombiano y fue calculado con el método paramétrico utilizando el enfoque RiskMetrics y los modelos econométricos GARCH. En el análisis del riskMetrics se debe suponer que la volatilidad de la serie se interpreta por los modelos integrados IGARCH (1,1). ...”

Descripción: “...El artículo plantea, a partir de los modelos de valoración económica de la calidad ambiental, cómo la determinación de la Disposición a Pagar (DAP) de los individuos, puede ser un método complementario para la toma de decisiones de protección y conservación del Cerro de las Tres Cruces. ...”