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1
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Autores
Pirateque Niño, Javier Eliécer
Publicado 2014-12-20
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2
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Autores
Álvarez, Víctor Adrián
,
Rossignolo, Adrián Fernando
Publicado 2014-12-20
Guardado en:
3
El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
Autores
León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2018-05-09
Guardado en:
4
Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Autores
García E., Paola A.
Publicado 2017-11-09
Guardado en:
5
The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
Autores
Ruge-Leiva, Diego Iván
Publicado 2016-10-06
Guardado en:
6
Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Autores
Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04
Guardado en:
7
Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Autores
Moreno Trujillo, John Freddy
Publicado 2017-11-09
Guardado en:
8
Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Autores
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
Publicado 2023-11-30
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Revistas: Revista ODEON
Institución
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
8
País
Colombia
8
Autor
García E., Paola A.
1
León Nieto, Diego Ismael
1
Manosalva-Galvis, Beatriz
1
Moreno Trujillo, John Freddy
1
Pirateque Niño, Javier Eliécer
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Rossignolo, Adrián Fernando
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Ruge-Leiva, Diego Iván
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