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Autores Quevedo Caro, Andrés Ricardo
Publicado 2005-07-01
Descripción:
“...Este artículo revisa y evalúa diferentes medidas de dependencia entre algunas variables financieras colombianas para el período abril - octubre de 2004. ...”Publicado 2005-07-01
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Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04
Descripción:
“...Se evalúa un portafolio óptimo sin apalancamiento, uno óptimo apalancado y un portafolio con iguales ponderaciones para todas las divisas, y se comparan con medidas de riesgo tradicionales, incluido el ajuste de las colas pesadas de la distribución de los rendimientos de cada activo y la estimación de la relación de dependencia de estos mediante el ajuste de las cópulas Gaussiana, t y Clayton. ...”Publicado 2020-11-04
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