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1
Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
Autores
Aragón Urrego, Daniel
Publicado 2018-11-07
Palabra clave:
“
...
american
option pricing...
”
Guardado en:
2
Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Autores
Milanesi, Gastón
Publicado 2019-10-18
Guardado en:
3
Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Autores
Manosalva-Galvis, Beatriz
Publicado 2020-11-04
Guardado en:
4
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Autores
Sanabria-López, Mauricio Enrique
Publicado 2020-11-04
Guardado en:
5
Reinforcement learning for finance: A review
Autores
León Nieto, Diego Ismael
Publicado 2023-11-30
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Institución: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
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UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
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Autor
Aragón Urrego, Daniel
1
León Nieto, Diego Ismael
1
Manosalva-Galvis, Beatriz
1
Milanesi, Gastón
1
Sanabria-López, Mauricio Enrique
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