Descripción: “...En este proyecto el VaR fue aplicado a la serie de rendimientos de las acciones de mayor bursatilidad del mercado colombiano y fue calculado con el método paramétrico utilizando el enfoque RiskMetrics y los modelos econométricos GARCH. En el análisis del riskMetrics se debe suponer que la volatilidad de la serie se interpreta por los modelos integrados IGARCH (1,1). ...”