Descripción: “...Se presenta un modelo de precios de activos basado en un proceso de ramificación aleatoriamente...”

Descripción: “...En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en...”

Descripción: “...Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en...”

Descripción: “... fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación...”

Descripción: “...Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica...”

Descripción: “... negociación de los agentes no tienen efecto sobre los precios, supuesto que solo puede cumplirse en mercados...”

Descripción: “... describe la aplicación, en el contexto estocástico, del prin­cipio de optimalidad de Bellman y la deducción...”

Descripción: “... para sus demostraciones. Se comenta sobre la distribución de estado estable en el modelo de Ross, y se...”

Descripción: “...Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos...”

Descripción: “... opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una...”

Descripción: “...Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o...”

Descripción: “...El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en...”

Descripción: “... teoría en diferentes campos. ...”

Descripción: “...Artículo conmemorativo por los 50 años del modelo Black-Scholes, en el cual se presenta la...”

Descripción: “... plantean modelos de volatilidad estocástica, que presentan una mayor número de parámetros y dificultad en...”