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    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
    Descripción: “...El presente artículo busca conmemorar el trabajo del profesor Stephen Ross mediante la exposición...”
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    La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2016-10-06
    Descripción: “...En este artículo se pone en evidencia la importancia que tiene el cálculo de Itô dentro del proceso...”
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    Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2015-07-01
    Descripción: “...En este artículo desarrollamos dos esquemas para administrar el riesgo temporal de liquidez...”
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    Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
    Descripción: “... estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo...”
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