Actualización del modelo de riesgo crediticio : una necesidad para la banca revolvente en México.
Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades.
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Actualización del modelo de riesgo crediticio : una necesidad para la banca revolvente en México. Merton, R. (1974). On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29, 449-470. José Carlos Trejo García, Humberto Ríos Bolívar, Francisco Almagro Vázquez - 2016 Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609. Bank for International Settlements (2014). Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework. Recuperado de http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm Banxico (2005). Definiciones básicas de riesgos. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/riesgos/%7BA5059B92-176D-OBB6-2958-7257E2799FAD%7D.pdf Black, F. y Scholes, M. (1972). The valuation of option contracts and a test of market efficiency. Journal of Finance, 27(2), 399-417. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (2014). Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Recuperado de http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/NORMATIVIDAD.aspx Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 2014. La estadística del sector supervisado banca múltiple (cierre de junio 2014 para créditos al consumo para tarjeta de crédito). Recuperado de http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Paginas/Informaci%C3%B3n-Estad%C3%ADstica.aspx Consejo Federal de Inversiones de la República Argentina (2012). Producto bruto geográfico de la provincia de Santa Fe. 2008-2010. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autor. Derrick, J. (1993). Reject inference applied to logistic regression for credit scoring. IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry, 5, 35-43. Hand, D. y Henley, W. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society, 160, 523-541. Hsia, D. (1978). Credit scoring and the equal credit opportunity act. Hastings Law Journal, 30, 371-448. Mays, E. (1998). Credit risk modeling, design and application. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. Mays, E. (2004). Credit scoring for risk managers. The Handbook for lenders. Mason, Ohio: Thomson South Western. Myers, J. y Forgy, E. (1963). The development of numerical credit evaluation systems. Journal of American Statistical Association, 58, 799-806. https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/view/925 Rayo, S., Lara, J. y Camino, D., (2010). Un modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 15(28). Recuperado de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2077-18862010000100005&script=sci_arttext Reichert, A., Cho, C. y Wagner, G. (1983). An examination of conceptual issues involved in developing credit-scoring models. Journal of Business and Economic Statics, 1(2), 101-q14. Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2002). Credit scoring and its applications. SIAM monographs on mathematical modeling and computation. Filadelfia: Siam. Thomas, L., Edelman, D. y Crook, J. (2004). Readings in credit scoring. Oxford: Oxford University Press. Trend Management (2006). Modelos Analíticos para el manejo del riesgo crediticio. Recuperado de http://www.dcs.uchile.cl/images/dcs/publicaciones/jmirandap/Nacional/Modelos%20Analiticos%20de%20Credit%20Scoring%20Caso%20INDAP.pdf info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 http://purl.org/redcol/resource_type/ART info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Español Publication Artículo de revista Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades. Trejo García, José Carlos Ríos Bolívar, Humberto Almagro Vázquez, Francisco Banca Crédito Modelo de estimación Rendimientos y técnicas de optimización Banca Crédito Rendimentos e técnicas de otimização. 8 1 Modelo de estimativa text/html application/pdf application/xml Revista Finanzas y Política Económica Universidad Católica de Colombia Journal article Returns In order to improve the management of revolving credit risk when estimating provisions in Mexico -specifically in the case of portfolios administered by credit institutions (banks)- this research employs an alternative logit model to reflect levels of risk with greater precision than is customary. Financial indicators for the banking sector, such as savings, assets and profits showed returns 2.2 %, above the rates registered in the Mexican banking system as a whole. This confirms the need to implement a model that is capable of measuring the credit risk of these institutions. Updating the credit risk model : a necessary move for revolving credit facilities in Mexico. Optimization techniques. Banking sector Credit Estimation model 10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2 https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2 https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/download/925/972 https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/download/925/2257 https://revfinypolecon.ucatolica.edu.co/article/download/925/2146 2016-01-01T00:00:00Z 17 30 2248-6046 2015-01-01 2016-01-01T00:00:00Z 2011-7663 |
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