Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano

Fajardo Zuluaga, Édgar Alejandro; Herrera Cardona, Luis Guillermo

doi:10.21500/01235834.619

Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano

El presente trabajo consiste en la aplicación del criterio de dominancia estocástica para las divisas que conforman el portafolio de reservas internacionales colombiano, constituidas por el dólar, el euro y el yen, con el fin de identificar el nivel de riesgo asociado a cada divisa dentro de la cartera. En el desarrollo del estudio se encuentra que el yen domina estocásticamente en los tres órdenes a las otras dos divisas. Esta investigación sirve como aporte al fortalecimiento del estudio de modelos de riesgo incertidumbre aplicados al mercado financiero colombiano, debido a que los modelos de riesgo usados en divisas han redundado en el criterio de la media y la varianza expuesto por Markowitz

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Revista

Revista Gestión & Desarrollo

EISSN

2665-3826

Autores

Fajardo Zuluaga, Édgar Alejandro

Herrera Cardona, Luis Guillermo

Editor

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DOI

10.21500/01235834.619

Volumen

Año de publicación

2015-06-15

Pagina inicial

Pagina final

Pais

Colombia

Palabras claves

função de distribuição de probabilidade acumulada.

divisas

Dominancia estocástica

risco

riesgo

volatilidad

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Dominância estocástica

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Licencia

Gestión y Desarrollo - 2015

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