Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano
Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras cl... Ver más
2346-3279
2711-0044
3
2015-12-31
79
104
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
info:eu-repo/semantics/openAccess
EN-CONTEXTO - 2016
id |
2b454034f3df406aa78911843acd0a5e |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano Revista En-contexto Text http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article EN-CONTEXTO - 2016 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Español https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/294 Publication Tecnológico de Antioquia Artículo de revista Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras clave: diversificación internacional, valor en riesgo, índice bursátil, portafolio, rendimientos financieros. Jiménez Gómez, Luis Miguel Restrepo Giraldo, Fred Acevedo Prins, Natalia María 3 3 Núm. 3 , Año 2015 : NÚM. 3 application/pdf Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano Journal article 104 https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/download/294/286 79 2015-12-31T00:00:00Z 2015-12-31T00:00:00Z https://doi.org/10.53995/23463279.294 10.53995/23463279.294 2015-12-31 2346-3279 2711-0044 |
institution |
TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCION UNIVERSITARIA |
thumbnail |
https://nuevo.metarevistas.org/TECNOLOGICODEANTIOQUIAINSTITUCIONUNIVERSITARIA/logo.png |
country_str |
Colombia |
collection |
Revista En-contexto |
title |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
spellingShingle |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano Jiménez Gómez, Luis Miguel Restrepo Giraldo, Fred Acevedo Prins, Natalia María |
title_short |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
title_full |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
title_fullStr |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
title_full_unstemmed |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
title_sort |
diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
title_eng |
Diversificación internacional de portafolios con índices bursátiles: caso colombiano |
description |
Los inversionistas tienen la necesidad constante de obtener rentabilidades altas, además de minimizar su riesgo de acuerdo con las exposiciones a las que se enfrentan, por tanto la información sobre el Valor en Riesgo -VaR- (por sus siglas en inglés) de sus portafolios es una aproximación para conocer las posibles pérdidas en las que se puede incurrir. En el presente estudio se analiza el efecto de la diversificación internacional por medio del cálculo del VaR, añadiendo a un portafolio de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia una serie de índices bursátiles internacionales.Los resultados muestran que los valores obtenidos para el VaR, luego de incluir en proporciones del 5% 10%, 15% y 20% los índices bursátiles disminuyen.Palabras clave: diversificación internacional, valor en riesgo, índice bursátil, portafolio, rendimientos financieros.
|
author |
Jiménez Gómez, Luis Miguel Restrepo Giraldo, Fred Acevedo Prins, Natalia María |
author_facet |
Jiménez Gómez, Luis Miguel Restrepo Giraldo, Fred Acevedo Prins, Natalia María |
citationvolume |
3 |
citationissue |
3 |
citationedition |
Núm. 3 , Año 2015 : NÚM. 3 |
publisher |
Tecnológico de Antioquia |
ispartofjournal |
Revista En-contexto |
source |
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/294 |
language |
Español |
format |
Article |
rights |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 info:eu-repo/semantics/openAccess EN-CONTEXTO - 2016 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
type_driver |
info:eu-repo/semantics/article |
type_coar |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
type_version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
type_coarversion |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
type_content |
Text |
publishDate |
2015-12-31 |
date_accessioned |
2015-12-31T00:00:00Z |
date_available |
2015-12-31T00:00:00Z |
url |
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/view/294 |
url_doi |
https://doi.org/10.53995/23463279.294 |
issn |
2346-3279 |
eissn |
2711-0044 |
doi |
10.53995/23463279.294 |
citationstartpage |
79 |
citationendpage |
104 |
url2_str_mv |
https://ojs.tdea.edu.co/index.php/encontexto/article/download/294/286 |
_version_ |
1797159355226783744 |