Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés.
Guardado en:
1794-1113
2346-2140
2020-11-04
7
58
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020
id |
23985edac7f05f8d31247f93ecb42564 |
---|---|
record_format |
ojs |
spelling |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance Engemann, K. M. (2013). Banking Panics of 1931-33. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/banking_pa¬nics_1931_33 Aglietta, M. (1998). Macroeconomía financiera. Abya-Yala, 11-14. Alexandre, A. (2007). Handbook of asset and liability management (pp. 235-258). John Wiley & Sons. Asobancaria Colombia (2018). Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada. Asobancaria. Bank for International Settlements (2001). Pilar 2 (proceso de revisión supervisora). Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2004). Principios para la gestión y supervisión de riesgo de tasa de interés (núms. 5-8, pp. 14-18). Basilea: Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2016). Riesgo de tasa de interés en el libro bancario (núms. 3-17, pp. 35-47). Bank for International Settlements. Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & Sons. Bryan, M. (2013). Great Inflation. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_inflation Choudry, M. (2012). The Principles of Banking. Wiley Finance. Choudry, M. (2018). The Moorad Choudry Anthology: Past, Present and Future. Principles of banking and finance (pp. 607-792). John Wiley & Sons. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016). Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Hetzel, R. L. (2013). Treasury-Fed Accord to Mid-’60s. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/treas_fed_accord_ to_mid1960s Español Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review, 37, 613-622. Rich, R. (2013). Great Recession. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709 Robinson, K. J. (2013). Savings and Loans Crisis 1980-1989. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/savings_and_loan_ crisis Superintendencia Financiera de Colombia (1995). Reglas relativas a la administración de riesgo de liquidez. Circular Básica Contable y Financiera (Circular externa 100 de 1995). www.superfinanciera.gov.co info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Publication Artículo de revista Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés. Palacio-Otálora, Diego Andrés riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez 18 Núm. 18 , Año 2020 : Enero-Junio application/pdf https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6884 text/html Universidad Externado de Colombia ODEON liquidity structure An exercise is carried out to quantify the impact of interest rate risk in the banking book for two Colombian financial institutions, under assumptions in their liquidity structures and using profit-based measures, which evaluate the increase or decrease of the nii, at the over a period of time, following a shock in interest rates. Journal article Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance Interest rate risk in the bank book; net interest margin; price; interest rate gaps; 2346-2140 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9825 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9358 2020-11-04 7 58 1794-1113 https://doi.org/10.18601/17941113.n18.02 2020-11-04T11:46:23Z 2020-11-04T11:46:23Z 10.18601/17941113.n18.02 |
institution |
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA |
thumbnail |
https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADEXTERNADODECOLOMBIA/logo.png |
country_str |
Colombia |
collection |
Revista ODEON |
title |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
spellingShingle |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance Palacio-Otálora, Diego Andrés riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez liquidity structure Interest rate risk in the bank book; net interest margin; price; interest rate gaps; |
title_short |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
title_full |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
title_fullStr |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
title_full_unstemmed |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
title_sort |
impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
title_eng |
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance |
description |
Se desarrolla un ejercicio para cuantificar el impacto del riesgo de tasa de interés en el libro bancario para dos instituciones financieras colombianas, bajo supuestos en sus estructuras de liquidez y utilizando las medidas basadas en ganancias, que evalúan el aumento o la reducción del ingreso neto de intereses, a lo largo de un periodo de tiempo, a raíz de un choque en las tasas de interés.
|
description_eng |
An exercise is carried out to quantify the impact of interest rate risk in the banking book for two Colombian financial institutions, under assumptions in their liquidity structures and using profit-based measures, which evaluate the increase or decrease of the nii, at the over a period of time, following a shock in interest rates.
|
author |
Palacio-Otálora, Diego Andrés |
author_facet |
Palacio-Otálora, Diego Andrés |
topicspa_str_mv |
riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez |
topic |
riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez liquidity structure Interest rate risk in the bank book; net interest margin; price; interest rate gaps; |
topic_facet |
riesgo de tasa de interés en el libro bancario; margen neto de intereses; reprecio; brechas de tasa de interés; estructura de liquidez liquidity structure Interest rate risk in the bank book; net interest margin; price; interest rate gaps; |
citationissue |
18 |
citationedition |
Núm. 18 , Año 2020 : Enero-Junio |
publisher |
Universidad Externado de Colombia |
ispartofjournal |
ODEON |
source |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6884 |
language |
Español |
format |
Article |
rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Diego Andrés Palacio-Otálora - 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
references |
Engemann, K. M. (2013). Banking Panics of 1931-33. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/banking_pa¬nics_1931_33 Aglietta, M. (1998). Macroeconomía financiera. Abya-Yala, 11-14. Alexandre, A. (2007). Handbook of asset and liability management (pp. 235-258). John Wiley & Sons. Asobancaria Colombia (2018). Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada. Asobancaria. Bank for International Settlements (2001). Pilar 2 (proceso de revisión supervisora). Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2004). Principios para la gestión y supervisión de riesgo de tasa de interés (núms. 5-8, pp. 14-18). Basilea: Bank for International Settlements. Bank for International Settlements (2016). Riesgo de tasa de interés en el libro bancario (núms. 3-17, pp. 35-47). Bank for International Settlements. Bessis, J. (2015). Risk management in banking. John Wiley & Sons. Bryan, M. (2013). Great Inflation. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_inflation Choudry, M. (2012). The Principles of Banking. Wiley Finance. Choudry, M. (2018). The Moorad Choudry Anthology: Past, Present and Future. Principles of banking and finance (pp. 607-792). John Wiley & Sons. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2016). Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Hetzel, R. L. (2013). Treasury-Fed Accord to Mid-’60s. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/treas_fed_accord_ to_mid1960s Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. European Economic Review, 37, 613-622. Rich, R. (2013). Great Recession. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/great_recession_of_200709 Robinson, K. J. (2013). Savings and Loans Crisis 1980-1989. Federal Reserve History. Recuperado de https://www.federalreservehistory.org/essays/savings_and_loan_ crisis Superintendencia Financiera de Colombia (1995). Reglas relativas a la administración de riesgo de liquidez. Circular Básica Contable y Financiera (Circular externa 100 de 1995). www.superfinanciera.gov.co |
type_driver |
info:eu-repo/semantics/article |
type_coar |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
type_version |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
type_coarversion |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
type_content |
Text |
publishDate |
2020-11-04 |
date_accessioned |
2020-11-04T11:46:23Z |
date_available |
2020-11-04T11:46:23Z |
url |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6884 |
url_doi |
https://doi.org/10.18601/17941113.n18.02 |
issn |
1794-1113 |
eissn |
2346-2140 |
doi |
10.18601/17941113.n18.02 |
citationstartpage |
7 |
citationendpage |
58 |
url3_str_mv |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9825 |
url2_str_mv |
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/6884/9358 |
_version_ |
1797157526053060608 |