Examinar índice de títulos


 
Número Título
 
Núm. 6 (2011) Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano Resumen   PDF
Diego Fernando Ochoa Cuervo
 
Núm. 10 (2016) The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics Resumen
Diego Iván Ruge-Leiva
 
Núm. 7 (2012): (2013) The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments Resumen   PDF   HTML
Santiago Alonso Díaz, Carlos Esteban Forero
 
Núm. 9 (2015) Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas Resumen   PDF   HTML
John Freddy Moreno Trujillo
 
Núm. 11 (2016) Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia Resumen   PDF   HTML
Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas
 
Núm. 5 (2010) Una aproximación general al problema de la decisión Resumen   PDF
Harún Abello Silva
 
Núm. 7 (2012): (2013) Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910) Resumen   PDF   HTML
Luis Felipe Camacho Carvajal
 
Núm. 6 (2011) Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia Resumen   PDF
Karen Juliet Leiton Rodríguez
 
Núm. 12 (2017) Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal Resumen   PDF   HTML
Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro
 
Núm. 10 (2016) Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin Resumen
Diego Ismael León Nieto
 
Núm. 7 (2012): (2013) Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial Resumen   PDF   HTML
John Freddy Moreno Trujillo
 
Núm. 12 (2017) Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano Resumen   PDF   HTML
Clark Granger Castaño
 
Núm. 1 (2004) Volatilidad económica Detalles   PDF
Alan Greenspan
 
Núm. 4 (2008) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop? Detalles   PDF
Javier Sandoval
 
Núm. 5 (2010) “Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación Resumen   PDF
Javier Sandoval Archila
 
Núm. 3 (2006) “Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?” Resumen   PDF
Javier Sandoval
 
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